信诚货币E(004849)

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信诚货币E(004849)  基金公开信息
流水号   1922781  
基金代码   004849  
公告日期   2020-05-28  
编号   2  
标题   信诚货币市场证券投资基金更新招募说明书(2020年5月)  
信息全文  
信诚货币市场证券投资基金
更新招募说明书
(2020年5月)
重要提示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需
要,经国家工商总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金
管理有限公司”(以下简称“我司”),并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核
发新的营业执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同当事人名称变动不影响合同
义务的履行。本次我司名称变更后,以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理
有限公司”签署的的法律文件(包括但不限于公司合同、公告等,以下简称“原法律文
件”)不受任何影响,我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效
期限进行特别说明的,以原法律文件的说明为准。
本基金的募集申请经中国证监会2011年1月7日证监许可[2011]21号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照
《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会
对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金已实现收益会因为证券市场波动等因素产生波动,投资
人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,
包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证
券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理
人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。
投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及
《基金产品资料概要》。
基金产品资料概要的编制、披露及更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后
开始执行。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中
长期持有。投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存
款类金融机构。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2020年4月25日,有关财务数据
和净值表现截止日为2020年3月31日(未经审计)。
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
第一部分 绪言 ........................................................................................................................ 1
第二部分 释义 ........................................................................................................................ 1
第三部分 基金管理人 ............................................................................................................ 5
第四部分 基金托管人 .......................................................................................................... 10
第五部分 相关服务机构 ...................................................................................................... 13
第六部分 基金份额的分类 .................................................................................................. 15
第七部分 基金的募集 .......................................................................................................... 16
第八部分 基金合同的生效 .................................................................................................. 16
第九部分 基金份额的申购与赎回....................................................................................... 16
第十部分 基金的投资 .......................................................................................................... 24
第十一部分 基金的业绩 ...................................................................................................... 35
第十二部分 基金的财产 ...................................................................................................... 35
第十三部分 基金资产估值 .................................................................................................. 39
第十四部分 基金的收益与分配 .......................................................................................... 43
第十五部分 基金费用与税收 .............................................................................................. 44
第十六部分 基金的会计与审计 .......................................................................................... 46
第十七部分 基金的信息披露 .............................................................................................. 47
第十八部分 风险揭示 .......................................................................................................... 52
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ....................................................... 54
第二十部分 基金合同的内容摘要....................................................................................... 56
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要........................................................................... 67
第二十二部分 对基金份额持有人的服务........................................................................... 78
第二十三部分 其他应披露事项 .......................................................................................... 79
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式................................................................... 81
第二十五部分 备查文件 ...................................................................................................... 81
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《信诚货币
市场证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解
释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指信诚货币市场证券投资基金
2.基金管理人:指中信保诚基金管理有限公司
3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同:指《信诚货币市场证券投资基金基金合同》及对本基金合同
的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信诚货币市场证券投资基金
托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书:指《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新
7.基金份额发售公告:指《信诚货币市场证券投资基金份额发售公告》
8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013
年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10.《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予
以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约
定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的
债券等
15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18.个人投资者:指年满18周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军
人证件等有效身份证件的中国公民,以及中国证监会批准的其他可投资于证券投资基金的自
然人
19.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注
册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组

20.合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于中国证券市场并取得国家
外汇管理局外汇额度批准的中国境外的机构投资者
21.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份
额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
24.销售机构:指直销机构和代销机构
25.直销机构:指中信保诚基金管理有限公司
26.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资
格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
27.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
28.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册等
29.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中信保诚基金管
理有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
30.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
31.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金
的基金份额变动及结余情况的账户
32.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人
向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
33.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个

35.存续期:指基金合同生效后合法存续的期限。本基金的存续期间为不定期
36.日/天:指公历日
37.月:指公历月
38.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
40.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43.《业务规则》:指《中信保诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同
遵守
44.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
45.发售:指在基金募集期内,销售机构向投资人销售本基金份额的行为
46.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为
47.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑
换为现金的行为
48.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金基金份额的行为
49.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销
售机构的操作
50.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及
基金申购申请的一种投资方式
51.销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从基金
财产中扣除,属于基金的营运费用
52.基金份额分类:本基金根据销售服务费等费率差异、不同份额类别间是否可升降级
等,将基金份额分为A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额三类基金份额。三类基金
份额分设不同的基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
53.A类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别
54.B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别
55.E类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别。该类基金份额
不能升/降级为A/B类基金份额
56.升级:指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额
要求时,基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B
类基金份额
57.降级:指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额的最低
份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额全部降级
为A类基金份额
58.摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时
的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益
59.每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益
60.7日年化收益率:指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
61.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
62.元:指人民币元
63.基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用
后的余额
64.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他
资产的价值总和
65.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
66.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和每万份基
金已实现收益、7日年化收益率的过程
67.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
68.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本基金合同由基
金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金
合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征
用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所
非正常暂停或停止交易
69.基金产品资料概要:指《信诚货币市场证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
成立日期: 2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
注册资本: 2亿元人民币
电话: (021)6864 9788
联系人: 唐世春
股权结构:
股 东 出资额 (万元人民币) 出资比例 (%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
二、主要人员情况
1.董事会成员
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银行
北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信
控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责任公司
副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信
托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经
理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。
Wai Kwong SECK(石怀光)先生,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加坡星展银
行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首席财
务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上
海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合
规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风
险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管理
有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,中信
保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管
理有限公司总经理。
金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监,香港机
场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南华早报集团首席财务
官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银
行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙
人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,
现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚
亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.监事
於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用
电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资
源官。
3.经营管理层人员情况
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银行
北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信
控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责任公司
副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管理
有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,中信
保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管
理有限公司总经理。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中
乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基金管
理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有
限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司董事。
潘颖女士,副总经理,理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人,中信集团
业务协同部二处处长,中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理有限
公司副总经理。
陈逸辛先生,首席信息官,工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业部
总经理,上海众城聚合信息技术有限公司总经理,中信保诚基金管理有限公司信息技术总
监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有
限公司首席信息官、首席运营官。
4.督察长
周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员,上
海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基
金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。
5.基金经理
席行懿女士,工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009
年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现
任信诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基
金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理:
张倩女士,自2013年5月10日至2015年9月11日担任此基金的基金经理。
曾丽琼女士,自2011年3月23日至2016年1月20日担任本基金基金经理。
杨立春先生,自2016年1月13日至2017年9月28日担任本基金基金经理。
6.投资决策委员会成员
胡喆女士,总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监;
韩海平先生,总经理助理、固定收益负责人、基金经理;
范楷先生,总经理助理、多策略与组合投资部总监;
殷孝东先生,投行部董事总经理、基金经理;
提云涛先生,量化投资总监、基金经理;
王睿先生,权益投资部副总监、基金经理;
吴昊先生,研究部副总监、基金经理;
董越先生,交易总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6.编制季度报告、中期报告和年度报告;
7.计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9.召集基金份额持有人大会;
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1.基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息
披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违
规行为的发生。
2. 基金管理人不从事下列行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利
益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人内部控制制度
1.内部控制的总体目标和原则
公司内部控制制度,是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营
风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控
制的总体目标是:建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制,使公司的决策和运营尽
可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则:
全面性原则:内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次,贯穿了各业务流程的所有
环节,覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。
有效性原则:各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章,不
得与之相抵触;具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。
相互制约原则:在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制
约,做到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分
离(如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等),形成权
责分明、相互牵制的局面,并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。
及时性原则:内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而
不断修正,并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善;
成本效益原则:公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性,尽量降低经
营运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
防火墙原则:公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门,
应当在空间和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人
员,应制定严格的审批程序和监管措施。
2.风险防范体系
公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效的
多级风险防范体系:
(1)一级风险防范
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
董事会下设风控与审计委员会,对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的
分析检查,发现其中存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。
公司设督察长。督察长对董事会负责,组织、指导公司监察稽核和风险管理工作,监督
检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况,并定期或不定期地向董事
会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作
(2)二级风险防范
二级风险防范是指在公司风险管理委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部
层次对公司的风险进行的预防和控制。
总经理下设风险管理委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、
分析、评估,制定相应的风险控制制度并监督制度的执行,全面、及时、有效地防范公司经
营过程中可能面临的各种风险。
总经理下设投资决策委员会,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,对基金
的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。
监察稽核部和风险管理部在督察长指导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,对各
岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。
(3)三级风险防范
三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控
制措施,达到:一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空
白支票、业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监
督机制;相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
3.基金管理人关于风险管理和内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事
会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的
披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007
年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团实现净利润
2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和
14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行
奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力
银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普
惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂
志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性
商业银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理
处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室,在安徽合肥设有
托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管
部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作
手段。
(二)主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营
部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职
务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海
外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内
的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,
中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银
行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机
构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在
2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金
财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的
内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业
务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存
放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施
音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事
故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基
金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运
作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基
金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进
行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,
督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释
或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1.直销机构
中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
电话: (021)6864 9788
联系人:蒋焱
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回业务,具体交易细则请参阅本公
司网站公告。网上交易网址:
2.代销机
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售本
基金或变更上述代销机构,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
联系电话:021-68649788
传真:021-50120888
联系人:金芬泉
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫峰
联系电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:安冬
经办律师:吕红、安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层
办公地址:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层
法定代表人:邹俊
电话:8621 2212 2888
传真:8621 6288 1889
联系人: 黄小熠
经办注册会计师:黄小熠、叶凯韵
第六部分 基金份额的分类
一、基金份额分类
本基金根据销售服务费等费率差异、不同份额类别间是否可升降级等,将基金份额分为A
类基金份额、B类基金份额和E类基金份额三类基金份额。三类基金份额分别设置不同的基金
代码,并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
若持有人持有本基金份额数量小于500万份,则所持有基金份额归为A类基金份额;若持
有人持有本基金份额数量大于或等于500万份,则所持有基金份额归为B类基金份额。
本基金A类基金份额的基金代码为550010,B类基金份额的基金代码为550011 ,E类基金
份额的基金代码为004849
根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额等级进行调整并
公告。
二、基金份额限制
投资人可自行选择认(申)购的基金份额等级,不同基金份额等级之间不得互相转换,
但依据本基金合同约定因认(申)购、赎回而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
本基金三级基金份额的数量限制如下表:
类别 最低认/申购 金额(元) 追加认/申购 最低金额(元) 基金账户最低保留 基金份额余额(份) 销售服务费
A类 直销柜台 1 1 0 0.25%
销售机构 网上直销 0.01 0.01
B类 1 1 5,000,000 0.01%
E类 0.01 0.01 0 0.25%
基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整认(申)购各级基金
份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须在开始调整之日前2 日在指定媒介上刊登公
告。
三、基金份额的自动升降级
1、若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金
的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。
2、若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的注册
登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。
3、基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的
数量限制及规则,基金管理人必须在开始调整之日前2日在指定媒介上刊登公告。
4、基金份额持有人最终获得的是A类还是B类基金份额,以本基金的注册登记机构根据上
述规则确认的结果为准。
5、E类基金份额不适用基金份额的升降级规则。
第七部分 基金的募集
信诚货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2011]21号文
批准,于2011年2月22日起通过各销售机构向社会公开募集,截至2011年3月21日,基金募集
工作已顺利结束。
经毕马威华振会计师事务所公司验资,本次募集的净认购金额为3,010,111,289.31元人
民币,其中A类(基金代码:550010)993,335,683.31元,B类(基金代码:550011)
2,016,775,606.00元;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计143,096.80元人
民币,其中A类66,551.36元,B类76,545.44元。上述资金已于2011年3月23日全额划入本基金
在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为3,542户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募集发
售期募集的有效份额为3,010,111,289.31份基金份额,其中A类993,335,683.31份,B类
2,016,775,606.00份。利息结转的基金份额为143,096.80份基金份额,其中A类66,551.36
份,B类76,545.44份。两项合计共3,010,254,386.11份基金份额,已全部计入投资者基金账
户,归投资者所有。
第八部分 基金合同的生效
本基金的基金合同已于2011年3月23日正式生效。
基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律另有规定的,从其规定。
第九部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人基金份额发
售公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并在基金管理人网站公示。投
资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份
额的申购与赎回。若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投
资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海
证券交易所、深圳证券交易所的交易日(基金管理人根据相关法律法规及本基金合同的规定
公告暂停申购、赎回时除外)。开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金于2011年4月6日开始办理基金日常申购赎回业务。基金管理人不得在基金合同
约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外
的日期和时间提出申购、赎回或转换申请并被受理的,其基金份额申购、赎回价格为下一开
放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1.“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算;
2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3.投资人在全部赎回其持有的本基金余额时,其账户内待结转的基金收益将全部结转,
再进行赎回款项结算。部分赎回基金份额时,账户未付收益为正时不兑付账户未付收益;账
户未付收益为负时,剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益,否则将自
动按部分赎回份额占投资人基金账户总份额的比例结转当前部分累计收益,再进行赎回款项
结算;
4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可依法更改上述原则,但应在新原则
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。
2.申购和赎回申请的确认
基金管理人委托注册登记机构代为办理注册登记业务。注册登记机构应以交易时间结束
前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,注册登记机构
在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该
日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购
申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册
登记机构或基金管理人的确认结果为准。
在法律法规允许的范围内,本基金注册登记机构可根据业务规则,对上述业务办理时间
进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
3.申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不
成功或无效,基金管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投
资人。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回款项于T+1日
从基金托管账户划出,销售机构原则上在T+3 日内划往投资者账户,最晚不超过7 个工作
日,具体划款时间可到各销售机构咨询。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合
同有关条款处理。
五、申购和赎回的数额限制
1、投资人通过本公司直销柜台首次申购A类基金份额单笔最低限额为人民币1元;A类
基金份额追加申购单笔最低限额为人民币1元。若投资者通过各销售机构申购本基金A类份
额,首次申购的最低金额为人民币0.01元,追加申购最低金额为人民币0.01元。
E 类基金份额的单笔申购最低金额为人民币 0.01 元,追加申购单笔最低金额为人民币
0.01 元,单笔赎回不得少于 0.01 份。本基金 E 类份额不对投资者 每个交易账户的最低保
有基金份额余额进行限制。投资者进行基金投资业务操作 以销售机构的具体规则为准。新增
E 类基 金份额不适用基金份额升降级规则。
2、基金份额持有人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,通过本公司直销柜台单
笔赎回最低份数为1份,若某投资人在该销售网点托管的基金份额不足1份或某笔赎回导致
该持有人在该销售网点托管的基金份额少于1份,则全部基金份额必须一起赎回。若投资者
通过各销售机构申请赎回A类基金份额,单笔赎回最低份数为0.01份。
3、投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到或超过500万份时,本基金的注册登
记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。投资人在单个基金
账户保留的B类基金份额的最低余额为500万份,低于500万份的,本基金的注册登记机构
自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。本基金A类份额不对投资
者每个交易账户的最低保有基金份额余额进行限制。
4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者
拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
6、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和
赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
基金管理人于2016年11月2日发布公告,自2016年11月3日起调整信诚货币市场证
券投资基金A类基金份额首次及追加申购单笔最低限额、单笔最低赎回份额和最低保留份
额。该调整事项已依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备
案。具体内容请参见相关公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
(1)本基金申购和赎回以每份基金份额净值为人民币1.00元的基准进行计算。
(2)申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购的有效份额为净申购金额除以基金
份额净值人民币1.00元,有效份额单位为份,申购份额的计算结果均按四舍五入方法,保留
到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。
(3)赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额单位为元。赎回金额的计算结果均按
四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(4)通常情况下,本基金的申购费率和赎回费率均为0%。本基金的申购费率、申购份
额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金
合同的规定确定,并在招募说明书中列示。
本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但是当本基金前10名基金份额持有人
的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政
策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且
偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申
请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收
1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确
认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人
定期或不定期地开展基金促销活动。
七、申购份数与赎回金额的计算方式
本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。
1、本基金申购份额的计算
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
例:某投资人投资人民币100万元申购本基金,则其可得到的申购份额为:
申购份额=1,000,000/1.00=1,000,000.00份
2、本基金赎回支付金额的计算
(1)部分赎回
投资人部分赎回基金份额时,如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照
1.00 元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,赎回金额按如下
公式计算:
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值
例1:某投资人持有本基金A类基金份额1,000,000份,未付收益为人民币1,000元,T
日该投资人赎回500,000份,所以:
赎回金额=500,000×1.00=500,000.00(元)
例2:投资人持有本基金A类基金份额1,000,000份,未付收益为-1,000元人民币,T
日该投资人赎回500,000份,此时,该投资人部分赎回其持有的基金份额,赎回后剩余
500,000份,足以弥补其累计至T 日的未付收益-1,000元人民币,所以:
赎回金额=500,000×1.00=500,000元
投资人部分赎回基金份额时,如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00元人民币为
基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,则将自动按比例结转当前未付
收益,赎回金额按如下公式计算:
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值+赎回份额按比例结转的未付收益
例3:投资人持有本基金A类基金份额1,000,000份,未付收益为-10,000元人民币,T
日该投资人赎回999,000份,此时,该投资人部分赎回其持有的基金份额,赎回后剩余
1,000份,按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益-
10,000元人民币,则:按照赎回份额占其持有的基金份额比例,结转累计至T日的未付收益
赎回份额对应的未付收益=-10,000×(999,000/1,000,000)=-9,990元
赎回金额=999,000×1.00-9,990=989,010元
(2)全部赎回
投资人全部赎回本基金份额余额时,基金管理人自动将投资人的未付收益一并结算并与
赎回款一起支付给投资人,赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分,具体的计算公式为:
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值+该等份额对应的未付收益
例4:某投资人持有本基金A类基金份额1,000,000份,未付收益为1,000元人民币,T
日该投资人全部赎回,则赎回金额的计算为:
赎回金额=1,000,000×1.00+1,000=1,001,000.00(元)
3、申购份额、余额的处理方式
申购的有效份额为净申购金额除以基金份额净值1.00元人民币,有效份额单位为份,上
述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
4、赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以基金份额净值1.00元人民币,赎回金额单位
为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基
金财产承担。
八、申购和赎回的注册登记
投资人申购基金成功后,注册登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理注册登记手
续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资人赎回基金成功后,注册登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的注册登记手
续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述注册登记办理时间进行调整,但
不得实质影响投资人的合法权益,并于调整前按照《信息披露办法》在指定媒介公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的
申购申请。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4. 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。5.基金资产规模过大,使基金管理
人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额
持有人利益的情形。
6. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂
停接受基金申购申请。
7.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8项情形时且基金管理人决定拒绝或暂停申购的,基金管理
人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分
拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时
恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款
项。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延
缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项的,
基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂
时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占已受理申请总量的比例支付给赎回申
请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支
付。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过20个工作日,并在
指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以延期赎回或
取消赎回。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放
日的基金总份额的10%,即为巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序
执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付投
资人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人
在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期
办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占已受理赎回申请总量的比例,确
定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,按照投资人在提交赎回申请时事先选择的延期
赎回或取消赎回区别处理,选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部
赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金
额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能
赎回部分作自动延期赎回处理。
本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以上的
赎回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请:对于该基金份额持有人当日超过上
一开放日基金总份额10%以上的那部分赎回申请,基金管理人可以进行延期办理;对于该基
金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部
分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额
持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停
接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作
日,并应当在指定媒介上进行公告。
3.巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定
媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停
公告。
2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周(包括2周),暂停结束,基金重新开放申购
或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告
最近1个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
4.如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1
次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化
收益率。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交
易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合
条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准
收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公
告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金
额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十七、基金的冻结和解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
第十部分 基金的投资
一、投资目标
本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的
投资收益率。
二、投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1.现金;
2.通知存款;
3.短期融资券;
4.1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单;
5.剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;
6.期限在1 年以内(含1 年)的债券回购;
7.期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
8.剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券;
9.中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全
性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货
币政策和财政政策的研究,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
1.整体资产配置策略
整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状
况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资
组合的平均剩余期限。
(1)利率预期分析
通过对通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪
分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开
市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,
合理预期货币市场利率曲线动态变化,据此决定整体资产配置策略。
(2)动态调整投资组合平均剩余期限
结合利率预期分析,合理运用量化模型,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120
天以内,以规避较长期限债券的利率风险。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余
期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;
当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超
额收益。
2.类属配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及
现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具,货币市场基金类属配置策略主要实现
两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。从流
动性的角度来说,基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,以
确定本基金的流动性目标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产
之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求;从收益性角度来说,基金管理人将通过分析
各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具
有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类
属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回
报。
3.个券选择策略
在个券选择层面,本基金将首先安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等高信用等
级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级的等级较高(符合法规规定的级别)
的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外,在具
体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高
的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水
平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲
线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人
选择投资于定价低估的短期债券品种。
4.现金流管理策略
本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关注基金的申购
赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资组合的现金比例进行结构化管
理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资
产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提
高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等
量配置,以满足日常的基金资产变现需求。
5.套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期
利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、
各市场和品种之间的风险收益差异,把握无风险套利机会,包括银行间和交易所市场出现的
跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银
行间市场、交易所。
市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金
的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市
场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
四、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率
(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息
税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准,或者更科学的权重比例,在与基金托管
人协商一致后,本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公
告。
五、风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和
风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
六、投资决策与投资管理流程
1.投资决策依据
以《基金法》和本基金基金合同等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人
利益作为最高准则。
2.投资决策机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定基金投
资的整体策略和原则,审定基金定期投资检讨报告及决定基金禁止的投资事项等。基金经理
负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。
3.投资管理流程
本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置、期限配置和具体证券的买卖:
? 符合基金份额持有人利益最大化的原则;
? 国家有关法律法规,本基金合同及公司章程的有关规定;
? 国内外宏观经济形势、微观经济环境和证券市场走势;
? 财政政策和货币政策变化、利率走势、通货膨胀预期;
? 投资品种的估值水平、预期收益率和风险情况;
? 影响证券市场未来走势的其他因素;
本基金的货币市场投资工具研究和投资组合确立过程图示如下:
图:货币市场基金投资组合策略确定流程图
本基金的投资组合构建流程为:
步骤一、货币市场投资工具的整体配置。根据对利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、
货币供应量、国际利率水平、汇率等宏观经济指标和宏观调控政策的分析,决定基金投资组
合的平均剩余期限和期限分布比例;
步骤二、货币市场投资工具的类属配置。根据不同类别资产的市场存量和流量、日均成
交量等流动性指标决定各资产的配置比例。并根据不同类别资产的到期收益率、票面利率、
利息支付方式等收益率水平决定不同类别资产的目标配置比例;
步骤三、货币市场投资工具的具体选择。根据研究员和基金经理对投资工具的风险收益
分析、流动性分析和平均剩余期限管理等选择主要投资的个券;
步骤四、由基金经理决定具体投资执行计划并由交易部门实行投资;
步骤五、对所有投资过程进行风险监控,并对投资结果进行绩效评价,其评价结果均将
作为重要的反馈信息反馈到投资团队,以对投资策略进行调整。
七、投资限制
1.本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券;
(3)剩余期限超过397 天的债券;
(4)信用等级在AAA 级以下的企业债券;
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从
其规定;
(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
(7)中国证监会禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
2.本基金的投资组合将遵循以下比例限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天;
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的
10%;
(3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;
(4)本基金持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊
余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397 天;
(6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的
30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金
资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有
的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本
基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本
基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资
产支持证券合计规模的10%;
(9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%
的,基金管理人应当在5 个交易日内进行调整;
(10) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的
同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(11)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得低于30%;
(12)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得低于20%;
(13)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作
为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制
的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(16)中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第(1)、(9)、(14)、(15)条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合
不符合以上比例限制的,基金管理人应在10 个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律
法规另有规定时,从其规定。
3.本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
(1)国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别;
(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪
评级应具备下列条件之一:
①国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权
评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报
告发布之日起20 个交易日内对其予以全部减持。
4.本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其
信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级
报告发布之日起3 个月内对其予以全部卖出。
5. 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经
基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履
行信息披露程序。
6.若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行适当程序后,
本基金可相应调整投资限制规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
7.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建
立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
八、投资组合平均剩余期限计算方法
1.计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
?投资于金融工具产生的资产?剩余期限—?投资于金融工具产生的负债?剩余期限+债券正回购?剩余期限
投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债+债券正回购
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保证
金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余
期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内
(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的
待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包
括债券投资成本和内在应收利息。
2.各类资产和负债剩余期限的确定方法
(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天;证券清算款的剩余期限以计
算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日
的实际剩余天数计算。
(2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际
剩余天数计算。
(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:
允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计
算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计
算。
(5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数
计算。
(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
九、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的
利益;
2.有利于基金财产的安全与增值;
3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。
十、基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同约定,于2020年4月21日复核了本
招募说明书中的投资组合报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2020年3月31日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 3,316,334,158.79 67.75
其中:债券 3,230,334,158.79 65.99
资产支持证券 86,000,000.00 1.76
2 买入返售金融资产 1,104,902,817.36 22.57
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 451,256,604.97 9.22
4 其他资产 22,787,903.68 0.47
5 合计 4,895,281,484.80 100.00
2. 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.04
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 398,999,600.50 8.88
其中:买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值
比例的简单平均值.
5.2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%.
3. 基金投资组合平均剩余期限
1) 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 36
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 44
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24
注:本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以
内,以规避较长期限债券的利率风险。
2) 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期违规超过120天的情况.
3) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 71.54 8.88
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 25.14 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 3.12 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 8.63 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 108.43 8.88
4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况.
5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 441,720,504.10 9.83
其中:政策性金融债 441,720,504.10 9.83
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 960,571,783.69 21.38
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,828,041,871.00 40.68
8 其他 - -
9 合计 3,230,334,158.79 71.88
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112095485 20宁波银行CD063 5,000,000 499,488,215.41 11.12
2 111914061 19江苏银行CD061 4,800,000 479,763,454.12 10.68
3 072000031 20安信证券CP002 2,500,000 250,002,314.15 5.56
4 112094992 20宁波银行CD059 2,000,000 199,820,518.05 4.45
5 112010040 20兴业银行CD040 2,000,000 199,771,244.41 4.45
6 170411 17农发11 1,700,000 171,455,059.76 3.82
7 170305 17进出05 1,500,000 150,062,278.82 3.34
8 012000972 20亦庄投资SCP002 1,400,000 140,000,120.07 3.12
9 150208 15国开08 1,000,000 100,045,376.49 2.23
10 012000715 20国新租赁SCP003 1,000,000 100,006,210.60 2.23
7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0527%
报告期内偏离度的最低值 0.0172%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0335%
1) 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况.
2) 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况.
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 165602 恒信21A1 370,000 37,000,000.00 0.82
2 138486 锦绣06A 200,000 20,000,000.00 0.45
3 138496 平汽5A1 120,000 12,000,000.00 0.27
4 138544 元熹6优1 100,000 10,000,000.00 0.22
5 165865 龙联06A 70,000 7,000,000.00 0.16
注:本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。
9. 投资组合报告附注
1) 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
2) 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的说明
宁波银行股份有限公司于2019年6月28日、2019年12月5日收到宁波银保监局的
三个处罚(甬银保监罚决字〔2019〕59号、甬银保监罚决字〔2019〕62号、甬银保监罚决字
〔2019〕67号),宁波银行因违规经营被宁波银保监会责令对相关直接责任人给予纪律处
分,并合计罚款340万元。
对“20宁波银行CD063”、“20宁波银行CD059”的投资决策程序的说明:本基金管
理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对宁波银行的
长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策
流程,符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 22,748,785.89
4 应收申购款 39,117.79
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 22,787,903.68
第十一部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本招募说明书。基金业绩数据截至2020年3月31日。
(一) A级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2011年3月23日至2011年12月31日 2.9065% 0.0035% 0.3859% 0.0001% 2.5206% 0.0034%
2012年1月1日至 4.3423% 0.0098% 0.4210% 0.0002% 3.9213% 0.0096%
2012年12月31日
2013年1月1日至2013年12月31日 4.0202% 0.0048% 0.3506% 0.0000% 3.6696% 0.0048%
2014年1月1日至2014年12月31日 4.7034% 0.0083% 0.3500% 0.0000% 4.3534% 0.0083%
2015年1月1日至 2015年12月31日 3.4435% 0.0056% 0.3500% 0.0000% 3.0935% 0.0056%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.4191% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.0681% 0.0020%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.5541% 0.0023% 0.3500% 0.0000% 3.2041% 0.0023%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.3046% 0.0043% 0.3500% 0.0000% 2.9546% 0.0043%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.2931% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 1.9431% 0.0020%
2020年1月1日至2020年3月31日 0.5382% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.4509% 0.0021%
2011年3月23日至2020年3月31日 36.3110% 0.0058% 3.3436% 0.0001% 32.9674% 0.0057%
B级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2011年3月23日至2011年12月31日 3.0999% 0.0035% 0.3859% 0.0001% 2.7140% 0.0034%
2012年1月1日至2012年12月31日 4.5927% 0.0098% 0.4210% 0.0002% 4.1717% 0.0096%
2013年1月1日至2013年12月31日 4.2700% 0.0048% 0.3506% 0.0000% 3.9194% 0.0048%
2014年1月1日至2014年12月31日 4.9555% 0.0083% 0.3500% 0.0000% 4.6055% 0.0083%
2015年1月1日至 2015年12月31日 3.6927% 0.0056% 0.3500% 0.0000% 3.3427% 0.0056%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.6655% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.3145% 0.0020%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.8027% 0.0023% 0.3500% 0.0000% 3.4527% 0.0023%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.5536% 0.0043% 0.3500% 0.0000% 3.2036% 0.0043%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.5392% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 2.1892% 0.0020%
2020年1月1日至2020年3月31日 0.5980% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.5107% 0.0021%
2011年3月23日至2020年3月31日 39.2997% 0.0058% 3.3436% 0.0001% 35.9561% 0.0057%
E级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 份额净值收益率 份额净值收益率标准差 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
① ②
2017年1月1日至2017年12月31日 1.5396% 0.0024% 0.1467% 0.0000% 1.3929% 0.0024%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.2817% 0.0043% 0.3500% 0.0000% 2.9317% 0.0043%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.2789% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 1.9289% 0.0020%
2020年1月1日至2020年3月31日 0.5381% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.4508% 0.0021%
2011年3月23日至2020年3月31日 7.8390% 0.0035% 0.9340% 0.0000% 6.9050% 0.0035%
(二) A级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
B级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
E级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他
资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
三、基金财产的账户
本基金的基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清
算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金
的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销
售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归
入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他
基金合同约定的费用。基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵
销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担
法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基
金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他
资产的价值总和。
第十三部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要
对外披露基金净值的非营业日。
二、估值方法
1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采
用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所
短期债券可以采用“摊余成本法”估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
2.为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基
金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管
理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定
价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到
或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或
超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对
投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
3.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规
定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反本基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算和基金会计核算的义
务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算结果对外予以公布。
三、估值对象
基金所拥有的各类有价证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
四、估值程序
1.每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精确
到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的,7日年化收
益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小数点
后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将每万份基金已实现收益和7日年化收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复核无
误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进
行。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当每万份基金已实现收益小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为每万份基
金已实现收益错误。基金7日年化收益率百分号内小数点后3 位以内(含第3 位)发生差错
时,视为7日年化收益率错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1.差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机
构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于
该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔
偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能
预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更
正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,
给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协
调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有协助义务的当事人应当
承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更
正。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有
关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对
差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的
利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围
内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经
将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管
人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金管
理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的
损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,
应列入基金费用,从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或
其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管
理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的
直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任
方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机构
进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.每万份基金已实现收益和7日年化收益率差错处理的原则和方法如下:
(1)每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算出现错误时,基金管理人应当立即予以
纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)估值错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案。估值错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当在通报基金托管
人后公告,并报中国证监会备案。
(3)因每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算错误,给基金或基金份额持有人造成
损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管
理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利
益,已决定延迟估值;
4. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂
停基金估值;
5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的确认
基金管理人应每日对基金资产进行估值。用于基金信息披露的每万份基金已实现收益和
7日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开
放日交易结束后计算当日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率并发送给基金托管人。
基金托管人对每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算结果复核确认后发送给基金管理
人,由基金管理人予以公布。
八、特殊情况的处理
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。
2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计
政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人
免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
第十四部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益
为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算
保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,
直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投
资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零
时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基
金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日
已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人
基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现
收益小于零时,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结
清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金
份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
三、收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。
四、收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益
和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的
每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每
万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法
律法规另有规定的,从其规定。
五、本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算
每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:
日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益 / 当日该类基金份额总额×
10000
其中,当日该类基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。
本基金收益分配是按日结转份额的,7日年化收益率是以最近七个自然日的每万份基金
已实现收益按每日复利折算出的年收益率。计算公式为:
365/77?????R???i
7日年化收益率(%)= ?1+?1??100%?????
10000??????i=1??
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用四舍
五入保留至百分号内小数点后第3位。
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金销售服务费;
4.基金财产拨划支付的银行费用;
5.基金合同生效后的基金信息披露费用;
6.基金份额持有人大会费用;
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
8.基金的证券交易费用;
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另
有规定时从其规定。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付
日支付。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付
日支付。
3.基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持
有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。 B 类基金
份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费
率 应自其升级后的下一个工作日起享受B 类基金份额的费率。E 类基金份额的年销售服务费
率为 0.25%。E 类基金份额不适用基金份 额的升降级规则。三类基金份额的销售服务费计提
的计算公式相同, 具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数,
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费
划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册
登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法
按 时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及
相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
三、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
四、费率调整
基金管理人和基金托管人在协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率和基金销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上
刊登公告。
五、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
第十六部分 基金的会计与审计
一、基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方;
2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日,如果基金募集所在的会计年
度,基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4.会计制度执行国家有关的会计制度;
5.本基金独立建账、独立核算;
6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基
金会计报表;
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
二、基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对
本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理
人、基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金
管理人)同意后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。
第十七部分 基金的信息披露
一、基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同
及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网
站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2.对证券投资业绩进行预测;
3.违规承诺收益或者承担损失;
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构;
5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6.中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务
人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生不一致或有歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书、基金产品资料概要
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3
日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。《基金合同》生效后,基金招募说明书
的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信
息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三
个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;
基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,
基金管理人不再更新基金产品资料概要。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基
金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体
事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金
合同生效公告中将说明基金募集情况。
(五)每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告
1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少
每周在指定网站披露一次每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:
日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益 / 当日该类基金份额总额×
10,000
其中,当日该类基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。
本基金收益分配是按日结转份额的,7日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金已
实现收益按每日复利折算出的年收益率。计算公式为:
365/77?????R???i
?1+?1??100%?????
10000??????i=1??7日年化收益率(%)=
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用四舍
五入保留至百分号内小数点后第3位。
2.基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回当日,基金管理人应在中国证监
会指定媒介上披露基金合同生效至前一日期间的每万份基金已实现收益、前一日的7 日年化
收益率。
3.在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年
化收益率。
4.基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年
度最后一日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
(六)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站或
营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告(合称“基金定期报告”)
1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计
报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计;
2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上;
3.基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上;
4.基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
5.基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%
的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额
变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
6.本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
7.本基金应当在年度报告、中期报告中,至少披露报告期末基金前10名份额持有人的类
别、持有份额及占总份额的比例等信息。
(八)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定
网站上:
1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2.基金合同终止、基金清算;
3.转换基金运作方式、基金合并;
4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托
管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8.基金募集期延长;
9.基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
动;
10.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人
专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
11.涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚;
13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14.管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
15.基金资产净值计价错误达基金资产净值0.5%;
16.本基金开始办理申购、赎回;
17.本基金发生巨额赎回并延期办理;
18.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
19.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
20.当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度绝
对值达到或超过0.5%的情形;
21.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时;
22.本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单;
23.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
(九)澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信
息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,
并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大
会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份
额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。
(十一)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制
作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
(十二)中国证监会规定的其他信息
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、每万份基金已实现收益、7日年化收益率、基金定期报告、更
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报
送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则相关规定。前
述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
第十八部分 风险揭示
一、投资于本基金的风险
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般
情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。
1、市场风险
金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基
金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1)政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生
一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。
2)利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动,同时直接影响企
业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响。
3)信用风险
指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到
期本息,或者上市公司信息披露不真实、不完整,都可能导致基金资产损失和收益变化。
4)通货膨胀风险
由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。
5)再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利
率下降时,基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前
少的收益率。
6)法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致了基金资
产损失的风险。
2、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信
息的获取和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金可能
因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。
3、流动性风险
本基金是开放式基金,基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而不断变化,若
是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现
金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。具体表现为:
1)当发生巨额申购时,本基金由于不能顺利买进,使得本基金的持仓比例被动地发生变
化,可能导致行情上涨时不能实现预期的投资收益目标,影响基金的投资业绩;
2)当发生巨额赎回时,如果市场流动性较差,本基金为了兑现持有人的赎回,必须以较
高的代价卖出,从而影响基金的投资业绩。
4、其它风险
1)技术风险
计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致
基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显
示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2)战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基
金资产的损失。
3)金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控
制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。
5、特有风险
本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较
大,一方面,货币市场利率的波动影响基金的再投资收益,另一方面,在为应付基金赎回而
卖出证券的情况下,证券交易量不足可能使基金面临流动性风险,而货币市场利率的波动也
会影响证券公允价值的变动及其交易价格的波动,从而影响基金的收益水平。因此,本基金
可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。
二、声明
本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中
国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金已实现收益会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人
在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包
括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特
有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。投资人在
进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及《基金产品资料概
要》。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长
期持有。投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类
金融机构。
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基金,须自行承
担投资风险。
除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销售,但是,
基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收益,代销机构并不能
保证其收益或本金安全。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算
一、基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持
有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)转换基金运作方式;
(2)变更基金类别;
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规和中国证监会另有规定的除
外);
(4)变更基金份额持有人大会程序;
(5)更换基金管理人、基金托管人;
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准
的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意
变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国
证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在指定媒介公告。
二、本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个
月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个
月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4.中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止之日起30个工作日内,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国
证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格
的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作
人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可
以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财
产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼或仲裁;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证
监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
1.分享基金财产收益;
2.参与分配清算后的剩余基金财产;
3.依法申请赎回其持有的基金份额;
4.按照规定要求召开基金份额持有人大会;
5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表
决权;
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7.监督基金管理人的投资运作;
8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
9.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(二)基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
2.提供基金管理人和监管机构要求提供的信息,以及不时的更新和补充,并保证其真实
性;
3.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
4.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
5.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
6.执行生效的基金份额持有人大会决议;
7.返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管
人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
8.法律法规和基金合同规定的其他义务。
(三)基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
1.自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财
产;
2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
3.发售基金份额;
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交
易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除
调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;
6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有
关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报
中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
9.自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构
的代理行为进行必要的监督和检查;
10.选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进行
必要的监督和检查;
11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
12.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
13.依法召集基金份额持有人大会;
14.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(四)基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理
和运作基金财产;
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保所管理的基
金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投
资;
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人运作基金财产;
7.依法接受基金托管人的监督;
8.计算并公告每万份基金已实现收益和7日年化收益率,确定基金份额申购、赎回价
格;
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合
同等法律文件的规定;
10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12.编制季度报告、中期报告和年度报告;
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17.依据《基金法》等的规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关
资料;
18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿
责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿;
22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管
人;
24.执行生效的基金份额持有人大会决议;
25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财
产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(五)基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
2.监督基金管理人对本基金的投资运作;
3.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关
法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中
国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
6.依法召集基金份额持有人大会;
7.按规定取得基金份额持有人名册资料;
8.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(六)基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
1.安全保管基金财产;
2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托
管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人托管基金财产;
5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信
息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
8.对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规
定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
10.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益
率和基金份额申购、赎回价格;
13.按照规定监督基金管理人的投资运作;
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有
人大会;
17.因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免
除;
18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
19.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管
理机构,并通知基金管理人;
21.执行生效的基金份额持有人大会决议;
22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
23.建立并保存基金份额持有人名册;
24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(七) 基金合同当事各方的权利义务以基金合同为依据,不因基金财产账户名称变更而
有所改变。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的授权代表在授权范
围内有权代表基金份额持有人在基金份额持有人大会中行使权利。基金份额持有人持有的每
一基金份额具有同等的投票权。
(二)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%
以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)
提议时,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规和中国证监会另有规定的除
外);
(5)变更基金份额持有人大会程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除
外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同或其他相关
法律文件,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(三)召集人和召集方式
1.除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金
管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项认为有必要召开基金份额持有人
大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决
定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召
集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%
以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代
表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
4.代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,
而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行
召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。
5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当
配合,不得阻碍、干扰。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、
方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并
在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金
托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人经通知而拒不
派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
1.会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会
时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出
席的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现场方式在
表决截止日以前提交至召集人指定的地址或系统。通讯方式开会应按照本基金合同的相关规
定以召集人通知的非现场方式进行表决。
(4)会议的召开方式由召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式
召开。
2.召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应
占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持
有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基
金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相
符。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公
告;
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持
有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效
力;
4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金
份额占权益登记日基金总份额的50%以上;
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持
有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注
册登记机构记录相符。
(六)议事内容与程序
1.议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金
份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持
有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出
法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合
上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提
交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其
提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以
就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进
行审议。
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持
有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提
案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其
时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修
改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保
证至少与公告日期有30日的间隔期。
2.议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,
确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见
证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况
下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代
表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期
后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监
督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(七)决议形成的条件、表决方式、程序
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为
有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三
分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基
金合同必须以特别决议通过方为有效。
3.基金份额持有人大会决定的事项,应当在通过之日起五日内依法报中国证监会核准或
者备案,并予以公告。
4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律
法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
(八)计票
1.现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有
人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召
集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代
理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任
监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名
基金份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结
果。
(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主持
人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有
异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重
新清点结果。重新清点仅限一次。
2.通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出
的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒
绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予
以公证。
(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起五日内报
中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会
决议。
3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个
月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个
月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4.中国证监会规定的其他情况。
(二)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止之日起30个工作日内,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国
证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格
的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作
人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可
以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财
产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼或仲裁;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证
监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将
争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费
用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构
办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:中信保诚基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码:200120
法定代表人:张翔燕
成立日期:2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2005]142号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债
券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理
收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的
其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资
对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金
托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基
金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核
查。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1.现金;
2.通知存款;
3.短期融资券;
4.1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单;
5.剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;
6.期限在1 年以内(含1 年)的债券回购;
7.期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
8.剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券;
9.中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例
进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
1.本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券;
(3)剩余期限超过397 天的债券;
(4)信用等级在AAA 级以下的企业债券;
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,
从其规定;
(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
(7)中国证监会禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
2.本基金的投资组合将遵循以下比例限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天;
(2)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;
(3)本基金持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的
摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(4)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397 天;
(5)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的
20%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(6)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基
金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持
有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类
资产支持证券合计规模的10%;
(8)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过
基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值
20%的,基金管理人应当在5 个交易日内进行调整;
(9)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部货币市场基金投资于同一商业银行
的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的
10%;
(10)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得低于30%;
(11)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得低于20%;
(12)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作
为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制
的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(15)中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第(1)、(8)、(13)、(14)条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资
组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10 个交易日内进行调整,以达到上述标准。
法律法规另有规定时,从其规定。
3.本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
(1)国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别;
(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟
踪评级应具备下列条件之一:
①国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,
若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为
准。
本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报
告发布之日起20 个交易日内对其予以全部减持。
4.本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其
信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级
报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。
5.本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经
基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履
行信息披露程序。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或
监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,本基金投资将不再受相关限
制。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五
条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资
禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理
人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名
单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的
关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,如基
金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。
对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,只能进行
事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及
行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对
手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选
择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进
行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名
单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金
托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及
时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资银行
存款进行监督。
1.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行定期存款的业务流
程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基
金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实
书等有关文件,切实履行托管职责。
(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的,
由基金管理人承担责任。
(2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主
要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的
风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支
取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。
(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工的个人行为导致
基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
(4)基金管理人投资银行存款时,应就相关事宜在更新招募说明书中予以披露,进行风
险揭示。
2.基金管理人在投资银行存款之前,需与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协
议。如将资金存放于存款银行总行,则应与其签订具体存款协议;如将资金存放于其授权分
行书面指定的分支机构,则存款银行总行应出具承诺函确认对存款承担偿付义务,承诺函中
需明确定期存款的金额、期限、利率、具体存款银行名称等与基金定期存款有重要关系的事
项,并由存款银行签订具体存款协议。具体存款协议应包括但不限于以下内容:
(1)存款账户必须以基金名义开立,并加盖本基金公章和基金管理人公章,账户名称为
基金名称。
(2)协议须约定存款类型、期限、利率、金额、账号、起止时间,存款银行经办行名
称、地址及进款账户。
(3)协议须约定基金托管人经办行名称、地址和账户,且本基金账户为唯一回款账户。
(4)资金汇划须通过人民银行支付结算系统,存款银行经办行须满足基金托管人的查询
要求,在查复内容中须明确资金到账时间、金额、所入账户名称、账号。
(5)定期存款存续期间,存款银行经办行须向基金托管人提供实时查询定期存款余额的
途径并确保查询。
(6)未支取存款受损责任由存款银行承担。
(7)如办理定期存款凭证挂失,须由经基金管理人和基金托管人分别授权的人员持授权
委托书共同办理。
(8)为防范特殊情况下的流动性风险,存款银行须提供部分提前支取时的支付保证承诺
和利息计付等具体安排。
3.办理基金投资银行存款的开户、全部提前支取、部分提前支取或到期支取,需由基金
管理人和基金托管人的授权代表持授权委托书共同全程办理,基金管理人和基金托管人还要
将授权委托书的复印件交由对方备份。基金管理人上述事项授权人员与基金管理人负责洽谈
存款事宜并签订存款协议的人员不能为同一人。基金管理人不得单独申请存款凭证挂失。
4.本基金投资于银行存款后,基金管理人全部提前支取、部分提前支取或到期支取时,
需提前发送投资指令到基金托管人处,以便基金托管人有足够的时间履行相应的业务操作程
序。如基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款,基金管理人负责补足已提取资金部分
的息差(即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额)。
5.本基金投资于银行存款应符合以下规定:
(1)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的百分之
二十。
(2)存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的百分
之五。
(3)本基金投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的百分之三十。
基金托管人将据此监督。
6.本基金投资于银行存款时,应本着便于基金的安全保管和日常监督核查的原则,尽量
选择基金托管人营业地址所在地的分支机构。
7.法律法规或者监管部门对上述业务另有规定的,从其规定。
(六)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进
行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(七)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改
正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托
管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数
据资料和制度等。
(八)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由
基金管理人承担。
(九)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情
节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并
保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复
查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如
有特殊情况双方可另行协商解决。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理
人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基
金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募
集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持
有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业
务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名
以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款
等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合
法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资
产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基
金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金
管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券
登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户
开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有
关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场
债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协
议。
(六)其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托
管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也
可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买
和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有
效控制的证券不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有
规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计
合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人
和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式
将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的
保管期限为基金合同终止后15年。
五、基金资产净值计算与复核
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
每万份基金已实现收益是指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,每万
份基金已实现收益的计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从
其规定。
7日年化收益率是指以最近7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,基金7日年化
收益率的计算精确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规
定。
每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:
日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益 / 当日该类基金份额总额
×10000
其中,当日该类基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。
本基金收益分配是按日结转份额的,7日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金已
实现收益按每日复利折算出的年收益率。计算公式为:
365/77?????R???i
?1+?1??100%?????
10000??????i=1??7日年化收益率(%)=
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
2.复核程序
基金管理人每个工作日计算每万份基金已实现收益及7日年化收益率,经基金托管人复
核,按规定公告。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人
应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担
责任。
在基金托管人要求或在6月30日及12月31日结束后的30个工作日内或发生对投资者
有重大影响的事项时,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提
供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册
用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务,除非法律、法规、规章另有规定,
有权机关另有要求。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持
有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下:
(一)资料寄送
投资人更改个人信息资料,请利用以下方式进行修改:到原开立基金账户的销售网点,
登录中信保诚基金网站进行或投资人本人致电客服中心。
(二)网上交易服务
投资人可通过中信保诚基金网站办理基金份额的赎回、撤单、修改分红方式等业务。网
上交易服务的基金开户、认购、申购、定投业务已于2019年6月24日正式关闭,
有关详情可参见本公司于2019年6月21日发布的相关公告。
(三)定期定额投资计划
本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务,即投资人可通过固定的渠
道,采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限制,具体实施时
间和业务规则将在本基金开放申购赎回后公告。
(四)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基
金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。
(五)电话查询服务
中信保诚基金免长途费客服专线400-6660066,为客户提供安全高效的电话自助语音或人
工查询服务。
(六)在线服务
中信保诚基金网站()为基金投资人提供网上查询、
网上资讯、网上留言等服务。
(七)客户投诉和建议处理
投资人可以通过基金管理人提供的网上留言、呼叫中心人工座席、书信、传真等渠道对
基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过代销机构的服
务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。
(八)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系本基金
管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三部分 其他应披露事项
在本基金存续期内,本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化,但不会
影响本基金的投资理念、投资目标、投资范围和投资运作。
自2019年3月24日以来,涉及本基金的相关公告如下:
1. 信诚货币市场证券投资基金2018年年度报告,2019-03-28;
2. 信诚货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要,2019-03-28;
3. 信诚货币市场证券投资基金2019年第一季度报告,2019-04-18;
4. 信诚货币市场证券投资基金招募说明书(2019年第1次更新),2019-05-06;
5. 信诚货币市场证券投资基金招募说明书摘要(2019年第1次更新),2019-05-06;
6. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中天证券为销售机构并参加基金申购
费率优惠活动的公告,2019-05-17;
7. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年6月30日基金资产净值和基金份
额净值公告,2019-07-01;
8. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年6月28日基金资产净值和基金份
额净值公告,2019-07-01;
9. 信诚货币市场证券投资基金2019年第二季度报告,2019-07-19;
10. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加恒天明泽基金申购费率优惠活动的公
告,2019-07-29;
11. 信诚货币市场证券投资基金2019年半年度报告摘要,2019-08-26;
12. 信诚货币市场证券投资基金2019年半年度报告,2019-08-26;
13. 信诚货币市场证券投资基金2019年“国庆”假期前暂停大额申购、转换转入及定期定额
投资业务的公告,2019-09-27;
14. 信诚货币市场证券投资基金2019年第三季度报告,2019-10-24;
15. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构并参加基金申购
费率优惠活动的公告 ,2019-10-25;
16. 关于信诚货币市场证券投资基金修改托管协议的公告,2019-11-20;
17. 信诚货币市场证券投资基金托管协议,2019-11-20;
18. 信诚货币市场证券投资基金更新招募说明书,2019-11-21;
19. 信诚货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要,2019-11-21;
20. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加喜鹊基金认购、申购费率优惠活动的
公告,2019-11-27;
21. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年12月31日基金份额净值和基金份
额累计净值公告,2020-01-01;
22. 信诚货币市场证券投资基金2019年第四季度报告,2020-01-17;
23. 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下基金业务开放日及开放时间的提示性公告,
2020-01-30;
24. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告,2020-
02-07;
25. 信诚货币市场证券投资基金托管协议,2020-02-07;
26. 信诚货币市场证券投资基金基金合同,2020-02-07;
27. 信诚货币市场证券投资基金更新招募说明书,2020-02-07;
28. 信诚货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要,2020-02-07;
29. 《信诚货币市场证券投资基金基金合同》修订前后对照表,2020-02-07;
30. 中信保诚基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告,2020-03-
21;
31. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有限公司基金申购
费率优惠活动的公告,2020-03-31;
32. 中信保诚基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料以免影响日常
交易的公告,2020-04-14;
33. 信诚货币市场证券投资基金2020年第一季度报告,2020-04-22;
34. 信诚货币市场证券投资基金2019年年度报告 ,2020-04-25。
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文
件的复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
(一)中国证监会核准信诚货币市场证券投资基金募集的文件
(二)《信诚货币市场证券投资基金基金合同》
(三)《信诚货币市场证券投资基金托管协议》
(四)关于申请募集信诚货币市场证券投资基金之法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)《中信保诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(八)中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资人可免
费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
中信保诚基金管理有限公司
2020年5月28日
 
基金信息类型   招募说明书(更新)  
公告来源   中国证券监督管理委员会  
 
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